Bollinger Bands 지표 | 채널 지표, 설정방법, 활용법, 주의사항

Bollinger Bands 지표란?

볼린저 밴드(영어: Bollinger Bands)는 1980년대 존 볼린저가 개발하고 2011년 상표권 취득한 주가 기술적 분석 도구입니다. 트레이딩 밴드 개념에서 발전된 볼린저 밴드와 상대지표 그리고 대역폭은 이전 거래와의 상대적 가격의 높음과 낮음을 판단하는 데 사용됩니다. 볼린저 밴드는 켈트너 채널과 비슷한 변동성 지표입니다. 볼린저 밴드는 주가가 이동평균선 중심으로 표준편차 범위 안에서 움직인다는 전제로 개발되었습니다.

 

파생지표에는 Band %b(지지선 저항선을 이용)와 Band Width(추세판단) 지표가 있습니다.

Band %b 지표 | 주가변동성 지표, 활용법, 해석, 주의사항

 

Band Width 지표 | 주가변동성 지표, 활용법, 해석, 주의사항

 

 

Bollinger Bands지표 계산법

기준선 상하에 두개선 총 3 개선으로 구성되어 있으며, Bollinger Bands의 상, 하한선은 표준 편차에 의해 산출된 이동평균값입니다.

 

Bollinger Bands 상한선 = 가격이동평균 + (주가 표준편차 * 승수(d1))

Bollinger Bands 하한선 = 가격이동평균 - (주가 표준편차 * 승수(d1))

Bollinger Bands 중심선 = 가격이동평균 (키움증권 계산식 : (고가+저가+종가)/3 단순 가격이동평균 사용)

 

 

Bollinger Bands 지표 추가 및 설정방법(키움증권 영웅문)

0600 화면 -> 우클릭 -> 지표추가 -> Bollinger Bands 검색 -> 적용

 

Bollinger Bands 지표추가

 

추가한 Bollinger Bands를 더블클릭하면 설정화면으로 이동할 수 있습니다.

Period를 수정하여 가격이동평균의 기간을 설정할 수 있습니다. 매매기간(ex. 단기매매 시 Period 작게, 장기매매 시 크게)에 따라 조정할 수 있습니다.

D1을 수정하여 표준편차에 곱할 승수를 결정할 수 있습니다. (볼린져밴드의 간격을 조절할 수 있습니다.)

 

Bollinger Bands 지표수정

 

 

Bollinger Bands 지표 해설

주가나 지수의 움직임이 큰 시기에는 Bands의 폭이 넓어지고 움직임이 작은 시기에는 Bands의 폭이 좁아지는 특성이 있습니다.

 

- 지지 저항(박스권 매매)
  상단밴드는 보통 저항권으로, 하단 밴드는 지지권으로 작용합니다.

- 가격과의 교차(추세 판단)
 보합권에서 상단 또는 하단 밴드를 주가가 뚫고, 밴드의 폭이 넓어지게 되면, 주가의 추세가 밴드를 뚫은 방향으로 전환되는 가능성이 매우 높아집니다

 

 

Bollinger Bands 지표 활용법

개발자 존 볼린저는 밴드 자체의 폭이 축소되고 밀집되는 구간을 거차고 난 후 상단 밴드를 돌파할 때 주식을 매입하고 하단 밴드를 벗어날 때 주식을 공매도하는 것을 추천합니다. 볼린저 밴드에서 폭이 좁아지는 것 = 주가 안정기이며 박스권매매가 유리하며, 그 후 추세를 결정하는 흐름이 포착되면 상단 밴드를 건드리면 상단 돌파, 하단 밴드를 건드리면 하향 추세로 판단하고 매매할 수 있습니다. 

 

-박스권 매매(지지선과 저항선을 이용한 매매)

주가가 Bollinger bands 하한선(지지선)에 닿을 시 매수

주가가 Bollinger bands 상한선(저항선)에 닿을 시 매도

 

Bollinger bands 박스매매

 

 

-추세 매매

Bollinger bands 상한선과 Bollinger bands 하한선 간의 간격이 넓어지며, 주가 > Bollinger bands 상한선 일 때 상승추세 유지(추세확인)

 

Bollinger bands 상승추세확인, Bollinger bands 하락추세확인

 

 

Bollinger Bands 지표 주의사항

Bollinger Bands의 경우 다양한 매매에 사용할 수 있습니다. 여러 용도로 사용할 수 있으나 매매도중 매매포지션을 자주 변경하게 될 경우(ex. 박스권매매를 위해 들어갔으나 추세매매로 전환 시 수익실현 실패, 추세매매로 들어갔으나 상단선에서 매도 시 수익축소 등) 매매수익이 줄어들 수 있습니다. 또 가격지표인 만큼 거래량지표나 기본적 분석도 겸하여 매매하는 것이 좋습니다.