CCI 지표 | 추세지표, 활용법, 계산식, 주의사항

CCI 지표란?

 

CCI는 Donald Lambert에 의해 개발된 지표이다. Lambert는 상품의 가격움직임이 사인(Sine)곡선과 같이 일정한 사이클을 가지는 것을 발견하고 이것을 기초로 하여 개발한 지표가 CCI입니다. 원래는 상품에 적용하기 위해서 디자인되었으나 주식시장에도 잘 적용됩니다. CCI는 가격과 일정기간 동안의 평균가격간의 차이를 가격의 평균오차 (Mean deviation)로 조정한 것으로 가격의 표준화된 이탈정도를 의미하는 지표입니다. 따라서 보통의 경우 ± 100사이에 포함되는데 이 구간을 벗어날 경우에는 매매기회가 발생합니다.

 

 

CCI지표 계산법

CCI의 계산에서 주가 데이타는 (고가+저가+종가) / 3을 사용하고, 기간은 5일에서 25일 사이의 기간을 사용하면 적절합니다다. CCI의 계산방식을 단계적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

 

M(Mean price) = ( H + L + C ) / 3

H : 고가, L : 저가, C : 종가

 

SM = M 의 N일 합계 / N

SM = N의 기간동안 M의 이동평균

 

D = 절댓값( M – SM )의 N일 합계 / N

D = M 과 SM 사이 편차의 절대값을 단순평균한 값

 

CCI = ( M – SM ) / (0.015 * D )

 

단, 0.015란 값은 Lambert가 사용한 상수로서 CCI값이 ±100에서 크게 벗어나지 않도록 하기 위해 주어지 제수(constant divisor)입니다.

 

 

CCI 지표 추가 및 설정방법(키움증권 영웅문)

0600 화면 -> 우클릭 -> 지표추가 -> CCI 검색 -> 적용

 

CCI 지표추가

 

추가한 CCI지표를 더블클릭하면 설정화면으로 이동하실 수 있습니다. 기간을 설정하거나 기준선을 변경하여 사용하실 수 있습니다.

 

CCI 지표설정

 

 

CCI 지표 해설

CCI는 주가 평균과 주가 사이의 편차를 나타내는 지표로서 CCI 값이 높으면 현재 주가가 주가 평균과 비교하여 높다는 것을 의미하며, 값이 낮으면 현재 주가가 주가 평균과 비교하여 낮다는 것을 의미합니다.

 

- 0선 교차

매수: CCI가 0선 상향 돌파하면 강세신호로 인식하여 매수 시점으로

매도: CCI가 0선 하향 돌파하면 약세 신호로 인식하여 매도 시점으로

 

- 과매수 과매도

- CCI가 -100 수준일 때를 과매도, CCI가 +100 수준 일때를 과매수신호로 보고 분석한다.

매수: CCI가 -100 아래에서 위로 상승할 경우

매도: CCI가 +100 위쪽에서 아래로 하락할 경우

- 이러한 분석기법은 시장이 횡보장세일 경우에는 적절한 매매신호를 나타내지만, 추세를 형성한 경우에는 너무 때이른 매매신호를 나타내는 경우가 많다.

 

- 괴리도 분석

> 주가가 신고가에 도달했으나 CCI는 이전의 상승에서보다 낮은 곳에서 고점을 형성할 경우에는 약세괴리로 매도신호를 나타낸다.

>주가는 신저가에 도달했으나 CCI는 이전의 하락에서보다 높은 곳에서 저점을 형성할 경우에는 강세괴리로 매수신호를 나타낸다.

 

 

CCI 지표 활용법

CCI를 사용할때 키움증권에서는 강세약세신호로 받아볼 수 있습니다. 0선을 이용한 방법과 과매수과매도를 이용한 방법을 강세약세 신호로 설정할 수 있습니다.

 

1.CCI기준선을 사용한 매매

0600 화면 -> 우클릭 -> 강세약세적용 -> CCI과매수과매도 -> 적용

 

 

CCI 기준선 신호 추가

 

기간을 설정하고 싶은경우 좌측상단에 추가한 지표를 더블클릭하여 설정화면으로 들어갈 수 있습니다.

 

CCI기준선 신호 설정

 

 

CCI가 0 위에 있다면 강세, 0아래에 있다면 약세를 표시합니다.

0돌파할 경우 매수(푸른색->붉은색)

0이상에 머물경우 매수유지(붉은색)

0이하 하향돌파할 경우 매도(붉은색->푸른색)

0이하에 머물경우 매도유지(푸른색)

 

CCI기준선 매매

 

 

2.CCI과매수과매도를 사용한 매매

0600 화면 -> 우클릭 -> 강세약세적용 -> CCI과매수과매도 -> 적용

 

 

CCI과매수과매도 신호추가

 

기간을 설정하고 싶은경우 좌측상단에 추가한 지표를 더블클릭하여 설정화면으로 들어갈 수 있습니다.

 

CCI과매수과매도 신호설정

 

 

CCI가 100이상이면 과매수, CCI가 -100이하일 경우 과매도 구간입니다.

-100을 상향돌파할시 매수

100을 하향돌파시시 매도

CCI과매수과매도 매매

 

 

CCI 지표 주의사항

변동성이 심하여 매매신호가 잦아 매매비용이 증가할 수 있으며, 중장기 추세매매에서 매수 시점이 비교적 후행한다는 단점이 있어서 이동평균선이나 스토캐스틱, MACD등 다른 보조지표를 같이 사용하여 매매하는 것이 좋습니다.