DMI(ADX, PDI, NDI) 지표 | 추세강도지표, 계산법, 활용법, 주의사항

DMI(ADX, PDI, NDI) 지표란?

ADX(Average Directional Movement Index)는 금일의 주가 움직임의 범위가 전일의 범위를 위로 벗어났는지, 아니면 아래로 벗어났는지를 관찰함으로써 시장 참여자들이 매수 측에 가담하고 있는지, 매도 측에 참여하고 있는지를 추적하는 지표입니다.

 

DMI(Directional Movement Index)차트는 현재의 시장추세와 함께 그 추세의 강도까지 알려 주는 지표로 단기보다는 중장기 추세 판별에 적합합니다. +DI는 실질적으로 상승하는 폭의 비율을 나타내며, -DI는 실질적으로 하락하는 폭의 비율을 의미한다.

 

 

DMI(ADX, PDI, NDI) 지표 계산법

DMI에 필요한 DM과 TR 계산

PDM(+DM) = (당일고가-전일고가)의 절댓값

MDM(-DM) = (당일저가-전일저가)의 절댓값

CL = (당일종가 - 전일 종가)의 절댓값

TR = PDM, MDM, CL 중 가장 큰 값

PDI(+DI) = +DM의 m일 지수 이동 평균 / TR의 m일 지수 이동 평균

MDI(-DI) = -DM의 m일 지수 이동 평균/ TR의 m일 지수 이동 평균

ADX=(PDI-MDI)의 절댓값 / PDI+MDI로 계산

 

 

DMI(ADX, PDI, NDI) 지표 추가 및 설정방법(키움증권 영웅문)

0600 화면 -> 우클릭 -> 지표추가 -> DMI검색 -> 적용

DMI 지표 추가

 

추가한 DMI지표를 더블클릭하면 설정화면으로 이동하실 수 있습니다. 기간을 설정하거나 기준선을 변경하여 사용하실 수 있습니다.

DMI 지표 설정

 

 

DMI(ADX, PDI, NDI) 지표 해설

시장은 추세적시장(Trend market)과 비추세적 시장(Non-trend market)으로 구분할 수 있습니다. 추세적시장이란 시장이 강세 또는 약세라는 추세를 가지고 있는 시장으로 포지션을 다음날로 이월시키는 Position Trading에 의해 수익을 얻을 수있으며, 비추세적 시장이란 장중에 일정한 박스권 내에서 매매하는 Day Trading에 적합한 상황을 말합니다. 따라서 현재의 시장이 추세적 시장인지 비추세적 시장인지 판단하는 것은 매우 중요합니다.

만약 금일의 고가가 전일의 고가 위에 있다면 이것은 대중들이 좀 더 많이 매수 측에 가담하고 있음을 나타냅니다. 반대로 금일의 저가가 전일의 저가 아래에 있다면 이것은 대중들이 매도 측에 더 많이 가담하고 있음을 나타냅니다. 이렇듯 ADX는 추세신뢰도를 평가하기 위해서 사용하는데 분석가로 하여 현재 추세를 확인해 주고 또 언제 추세에 따른 매매가 유효한가를 판단할 수 있게 해 줍니다.

PDI는 실질적으로 상승하는 폭의 비율을 나타내며, NDI는 실질적으로 하락하는 폭의 비율을 의미합니다. ADX에서 두 가지 방향선(PDI, NDI)의 상대적 위치는 현재의 추세를 확인합니다.

PDI가 NDI보다 위에 있는 경우에는 매수세력이 시장을 지배하고 있음을, NDI가 PDI보다 위에 있을 경우에는 매도세력이 시장을 지배하고 있음을, ADX가 하락한다는 것은 시장의 방향성이 약해지고 있음을 나타냅니다.

 

DMI(ADX, PDI, NDI) 지표 활용법

- 추세 확인

매수: PDI과 ADX가 모두 NDI보다 위에 있으면서 ADX가 상승할 때

매도: NDI과 ADX가 모두 PDI보다 위에 있으면서 ADX가 상승할 때

 

DMI 지표는 3개의 지표가 겹쳐있다 보니 보기 힘든 부분이 많습니다. 강세약세지표를 통해 PDI지표가 NDI지표보다 위에 있음을 차트에 표시할 수 있습니다. 붉은색으로 표시되는 강세 부분은 PDI > NDI 인경우이며 푸른색으로 표시되는 약세 부분은 PDI < NDI입니다.

 

DMI 강세약세 설정

 

이후 처음 추가했던 DMI 지표설정에 들어가서 DI Plus 지표를 체크 해제하여 지워줍니다. 나머지 지표를 두껍게 표시하거나 색상을 바꾸고 싶다면 클릭 후 옆에 너비와 색상을 변경하면 됩니다. 저는 너비를 3pt로 ADX는 붉은색 DI Minus는 푸른색으로 설정하였습니다.

 

DMI 라인설정

 

PDI과 ADX가 모두 NDI보다 위에 있으면서 ADX가 상승할 때를 표시하면 아래와 같으며 매수영역입니다.

DMI 상승추세

 

반대로 매도시점을 잡는다면 PDI 지표를 설정화면에서 표시하고 NDI를 해제한 후 볼 수 있습니다. NDI과 ADX가 모두 PDI보다 위에 있으면서 ADX가 상승할 때 매도시점입니다.

DMI 하락추세

 

- PDI와 NDI의 교차 매매

PDI가 NDI를 상향 돌파시에는 매수하고, PDI가 NDI를 하향 돌파시에는 매도하는 기법입니다.

영웅문에서는 이 경우 신호검색을 적용하여 편하게 볼 수 있습니다. DI+가 DI-를 상향돌파와 DI+가 DI-를 하향돌파 모두 추가하여 줍니다.

 

DMI 교차매매

 

빨간화살표는 PDI가 NDI를 상향돌파할 때 표시되며 매수신호이며, 파란화살표는 PDI가 NDI를 하향돌파 할 때 표시되며 매도신호입니다.

 

 

 

DMI(ADX, PDI, NDI) 지표 주의사항

DMI차트는 현재의 시장추세와 함께 그 추세의 강도까지 알려 주는 지표로 단기보다는 중장기 추세 판별에 적합합니다.